Stress Test

Finalment el dia 7 de maig, coneixerem els resultats de l'stress test que s'estan realitzant als principals 19 bancs d'EEUU -que representen 2/3 dels actius i més del 50% del préstecs atorgats-. Aquest test ha estat designat per mostrar quines entitats podrien tenir problemes en el cas que les condicions econòmiques es deterioressin encara més.

Els principals indicadors que s'estimarien són les pérdues per préstecs hipotecaris i quin capital addicional necessitarien per seguir funcionant amb normalitat.

Alguns resultats preliminars indicarien que fins a 6 Entitats podrien necessitat capital addicional, entre elles Bank of America i Citigroup. Les opcions per aconseguir més capital serien principalment:

a) Convertir accions preferents provinents de les injeccions de capital del Govern d'EEUU en capital.

b) Ampliar capital.

c) Aconseguir nous ajuts.

El risc pels accionistes és elevat donat que les opcions significarien una dilució del capital i per tant el preu de les accions es veuria afectat reduint el seu nivell actual.

El Fons Monetari Internacional la setmana passada va anunciar que a nivell global, les pèrdues per préstecs i actius titulitzats podrien arribar a 4.100 Bilions de dòlars pels propers 2 anys. A l'Eurozona s'elevaria fins a 750.000 Milions i a UK fins 200.000 Milions. Amb aquesta estimació de xifres seria una bona iniciativa proposar un stress test als bancs a Europa.