La volatilitat de manera simplificada la podríem definir com el càlcul estadístic de la fluctuació esperada en el preu d'un actiu financer en un període determinat i que serveix per mesurar el seu risc. Per tant, es diu que a més volatilitat major risc de variació de preu.
L'índex VIX que usualment serveix per medir la volatilitat -en aquest cas de la borsa, l'índex S&P- ha arribat al nivell més baix des del setembre de 2008, moment en que el banc Lehman Brothers va anunciar la seva fallida, la més gran de la història d'EEUU.
La volatilitat ha baixat gràcies al resultat de l'stress test dels bancs a EEUU, a que s'han batut majoritàriament les previsions de resultats de les empreses i la pujada gairebé continuada de la borsa des del 9 de març d'enguany.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario